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A multifactor approach for systematic default and recovery risk

Rösch, Daniel; Scheule, Harald - In: The journal of fixed income 15 (2005) 2, pp. 63-75

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Valuation of systematic risk in the cross-section of credit default swap spreads

Claußen, Arndt; Löhr, Sebastian; Rösch, Daniel; … - In: The quarterly review of economics and finance : journal … 64 (2017), pp. 183-195

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Empirische Identifikation von Wertpapierrisiken : Faktoren-, Arbitrage- und Gleichgewichtsmodelle im Vergleich

Rösch, Daniel - 1998

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Zum Einsatz "fundamentaler" Faktorenmodelle im Portfoliomanagement

Hamerle, Alfred - In: Die Betriebswirtschaft : DBW 58 (1998) 1, pp. 38-48

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Empirische Rendite-Risiko-Beziehung in der Kapitalmarktforschung : Meßfehlerproblem und Vergleich von OLS- und GLS-Schätzung

Hamerle, Alfred - In: Allgemeines statistisches Archiv : AStA ; journal of … 80 (1996) 4, pp. 361-370

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Das Surrogatproblem bei "multivariaten" CAPM-Tests : Konsequenzen der Nichtbeobachtbarkeit des Marktportefeuilles bei der empirischen Validierung des CAPM

Hamerle, Alfred - In: Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche … 49 (1997) 10, pp. 858-876

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Kapitalmarktanomalien und Rendite-Risiko-Beziehung bei einem ineffizienten Marktindex

Hamerle, Alfred - In: Finanzmarkt und Portfolio-Management 10 (1996) 1, pp. 61-74

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An analytical approach for systematic risk sensitivity of structured finance products

Claußen, Arndt; Löhr, Sebastian; Rösch, Daniel - In: Review of derivatives research 17 (2014) 1, pp. 1-37

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Valuation of Systematic Risk in the Cross-Section of Credit Default Swap Spreads

Löhr, Sebastian - 2014

This paper analyses the pricing of systematic risk factors in credit default swap contracts in a two-stage empirical framework. In the first pass, we estimate contract-specific sensitivities to several systematic risk factors by time-series regressions using quoted credit default swap (CDS)...

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A Bayesian Re-Interpretation of "significant" empirical financial research

Kellner, Ralf; Rösch, Daniel - In: Finance research letters 38 (2021), pp. 1-11

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