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Estimation of a multivariate cointegrated time series model with conditionally heteroskedastic disturbances

Carstensen, Kai - 1999 - (Rev. version)

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001465498

Nonstationary term premia and cointegration of the term structure

Carstensen, Kai - In: Economics letters 80 (2003) 3, pp. 409-413

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001801258

Interpreting cointegration in a model of the term structure with nonstationary term premia

Carstensen, Kai - 2001

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001644193

Stock market downswing and the stability of European Monetary Union money demand

Carstensen, Kai - In: Journal of business & economic statistics : JBES ; a … 24 (2006) 4, pp. 395-402

Persistent link: https://www.econbiz.de/10003385134

Inflationäre Schocks in Deutschland: Eine Common Trends Analyse / Inflationary Shocks in Germany: A Common Trends Analysis

Carstensen, Kai; Hansen, Gerd - In: Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik 224 (2004) 3, pp. 271-291

Zusammenfassung In diesem Beitrag wird die Inflationsrate in Deutschland mit Hilfe eines Common Trends Modells untersucht. Ausgehend von einem IS-LM Modell der offenen Volkswirtschaft wird zunächst eine Kointegrationsanalyse durchgeführt, die der Bestimmung plausibler Langfristbeziehungen...

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