A recently developed methodology, based on asymptotic dependence coefficients, is proposed to detect financial market contagion. The approach, while remaining within the theoretical limits of the problem, is robust when compared against common statistical approximation criteria such as Pearson...

Spanish Abstract: Tal como predice la hipótesis de eficiencia débil de mercado, la evidencia empírica de esta investigación respalda el supuesto de que no es posible obtener beneficios económicos significativos y estadísticamente robustos al implementar estrategias de inversión basadas en...