Similar Search Results

Prognose und Sensitivitätsanalyse von Branchenrisiken : ein neuer Ansatz

Hamerle, Alfred (contributor) - In: Die Bank (1998), pp. 428-430

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001242679

Risikofaktoren und Korrelatioen für Bonitätsveränderungen

Hamerle, Alfred; Rösch, Daniel - In: Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche … 55 (2003) 3, pp. 199-223

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001756125

Multi-Faktor-Modell zur Bestimmung segmentspezifischer Ausfallwahrscheinlichkeiten für die Kredit-Portfolio-Steuerung

Knapp, Michael - In: Informationssysteme in der Finanzwirtschaft : mit 35 …, (pp. 345-359). 1998

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001303894

Assetkorrelationen der Schlüsselbranchen in Deutschland

Hamerle, Alfred; Liebig, Thilo; Rösch, Daniel - In: Die Bank (2002) 7, pp. 470-473

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001677942

Was leisten Trennschärfemaße für Ratingsysteme?

Blochwitz, Stefan; Hamerle, Alfred; Hohl, Stefan; … - In: Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen : Pflichtblatt … 57 (2004) 22, pp. 1275-1278

Persistent link: https://www.econbiz.de/10002432321

Credit risk factor modeling and the Basel II IRB approach

Hamerle, Alfred (contributor); Liebig, Thilo (contributor); … - 2003

Persistent link: https://www.econbiz.de/10002133114

Forecasting credit portfolio risk

Hamerle, Alfred (contributor); Liebig, Thilo (contributor); … - 2004

Persistent link: https://www.econbiz.de/10002133168

Incorporating prediction and estimation risk in point-in-time credit portfolio models

Hamerle, Alfred; Knapp, Michael; Liebig, Thilo; … - 2005

In this paper we focus on the analysis of the effect of prediction and estimation risk on the loss distribution, risk measures and economic capital. When variables for the determination of probability of default and loss distribution have to be predicted because they are not available at the...

Persistent link: https://www.econbiz.de/10003209701

Modelling loss given default: a "point in time" approach

Hamerle, Alfred; Knapp, Michael; Wildenauer, Nicole - In: The Basel II risk parameters : estimation, validation, …, (pp. 127-142). 2006

Persistent link: https://www.econbiz.de/10003376030

Backtesting von Ausfallwahrscheinlichkeiten und "Risiko2"

Hamerle, Alfred; Rösch, Daniel - In: Die Unternehmung : Swiss journal of business research … 59 (2005) 6, pp. 535-546

Persistent link: https://www.econbiz.de/10003226820