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Fixed Points and Minima: a Comment on Betancourt and Kelejian

Dufour, J.M.; Gaudry, M.J.I. - Département de Sciences Économiques, Université de … - 1981

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Durbin-Watson Tests for Serial Correlation in Regressions with Missing Observations

Dufour, J.M.; Dagenais, M.G. - Département de Sciences Économiques, Université de … - 1983

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Generalized Chow Tests for Structural Change: a Coordinate-Free Approach

Dufour, J.M. - Département de Sciences Économiques, Université de … - 1981

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Predictive Tests for Structural Change and the St. Louis Equation

Dufour, J.M. - Département de Sciences Économiques, Université de … - 1980

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Tests of Exogeneity

Dufour, J.M. - Département de Sciences Économiques, Université de … - 1980

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Nonparametric Testing for Time Series: a Bibliography

Dufour, J.M.; Lepage, Y.; Zeidan, H. - Département de Sciences Économiques, Université de … - 1980

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A Warning on the Use of the Cochrane-Orcutt Procedure Based on a Real Example Containing a Lagged Endogenous Variable

Dufour, J.M.; Gaudry, M.J.I.; Hafer, R.W. - Département de Sciences Économiques, Université de … - 1981

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The Cochrane-Orcutt Procedure: Numerical Examples of Multiple Admissible Minima

Dufour, J.M.; Gaudry, M.J.I.; Liem, T.C. - Département de Sciences Économiques, Université de … - 1980

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Rank Tests for Serial Dependence

Dufour, J.M. - Département de Sciences Économiques, Université de … - 1981

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L'echangeabilite En Series Chronologiques: Quelques Resultats Exacts Sur les Autocorrelations et les Statistiques Portemanteau.

Dufour, J.M.; Roy, R. - Département de Sciences Économiques, Université de … - 1986

Nous Donnons des Formules Generales Pour la Moyenne, la Variance et les Covariances des Autocorrelations Echantillonnales Dans le Cas Ou les Variables de la Serie Sont Echangeables et En Deduisons des Bornes Pour les Variances des Autocorrelations Echantillonnales. Ces Bornes Sont Utilisees Pour...

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