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Moving Averages, Effizienzmarkthypothese und Finanzmärkte : eine modelltheoretische und empirische Betrachtung
Tröndle, Markus - 2011
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009232628
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Sequential Monte Carlo methods for estimating dynamic microeconomic models
Blevins, Jason R. - 2011
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009380812
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Sequential Monte Carlo methods for estimating dynamic microeconomic models
Blevins, Jason R. - In: Journal of applied econometrics 31 (2016) 5, pp. 773-804
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011645233
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Frequent batch auctions and informed trading
Eibelshäuser, Steffen; Smetak, Fabian - 2022
We study liquidity provision by competitive high-frequency trading firms (HFTs) in a dynamic trading model with private information. Liquidity providers face adverse selection risk from trading with privately informed investors and from trading with other HFTs that engage in latency arbitrage...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013165302
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Empirical implications of equilibrium bidding in first-price, symmetric, common value auctions
Hendricks, Kenneth; Pinkse, Joris; Porter, Robert H. - 2001
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001578413
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Handelsstrategien von Nichtpreisnehmern : Theorie und empirische Untersuchung
Kampovsky, Anne-Kerstin - 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001526720
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Temporäre Ungleichgewichte auf Bondmärkten : aktive Handelsstrategien auf Basis geschätzter Zinsstrukturkurven
Kellerhals, Boris Philipp; Uhrig-Homburg, Marliese - In: Finanzmarkt und Portfolio-Management 12 (1998) 1, pp. 32-45
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001407645
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Untersuchung von Modellen der fundamentalen und technischen Aktienanalyse : ein empirischer Vergleich am deutschen Aktienmarkt
Dornbusch, Daniel - 1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001379255
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Temporäre Marktungleichgewichte auf Bondmärkten : aktive Handelsstrategien auf Basis geschätzter Zinsstrukturkurven
Kellerhals, Boris Philipp; Uhrig-Homburg, Marliese - 1997
Auf Anleihemärkten versuchen Investoren mit aktiven Handelsstrategien eine über der risikoadäquaten Marktverzinsung liegende Rendite zu erwirtschaften. Dabei kommen prognoseorientierte Strategien wie auch Anlagepolitiken zur Verwendung, die zeitweilige Marktungleichgewichte zu nutzen...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010405335