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Estimation in discontinuous Bernoulli mixture models applicable in credit rating systems with dependent data
Tillich, Daniel; Lehmann, Christoph - 2016
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013441253
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A multi-stage heuristic of breakpoint estimation for rating classes
Lehmann, Christoph - 2017
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013441258
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Genauigkeit von Schätzungen des Risikopotentials
Huschens, Stefan - In: Geld, Finanzwirtschaft, Banken und Versicherungen : …, (pp. 615-626). 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001299010
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Genauigkeit von Schätzungen des Risikopotentials
Huschens, Stefan - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000961431
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Risikoabschätzung durch historische Simulation
Huschens, Stefan - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000961433
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Nachträglich geschichtete Stichproben und partielle Information
Huschens, Stefan - In: Grundlagen der Statistik und ihre Anwendungen : …, (pp. 274-284). 1995
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001289979
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Value-at-Risk-Schlaglichter : Ausgabe 2/1998
Huschens, Stefan - 1998 - 2. Ausg
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000996150
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Historische Simulation
Huschens, Stefan - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000981526
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Messung des besonderen Kursrisikos durch Varianzzerlegung
Huschens, Stefan - In: Kredit und Kapital 31 (1998) 4, pp. 567-591
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001255167