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Expliquer les déviations des taux de change européens : mémoire longue ou ajustement non linéaire?
Dufrénot, Gilles; Lardic, Sandrine; Mathieu, Laurent; … - 2003 - [Elektronische Ressource]
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001760395
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Persistent misalignments of the European exchange rates : some evidence from nonlinear cointegration
Dufrénot, Gilles; Mathieu, Laurent; Mignon, Valérie; … - 2002 - [Elektronische Ressource]
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001724164
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Persistence in the CEEC's exchange rate misalignments : an empirical analysis based on FI-STARMA models
Dufrénot, Gilles; Grimaud, Elisabeth; Latil, Eugénie; … - 2004 - [Elektronische Ressource]
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002436004
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Persistent misalignments of the European exchange rates : some evidence from non-linear cointegration
Dufrénot, Gilles; Mathieu, Laurent; Mignon, Valérie; … - In: Applied economics 38 (2006) 2, pp. 203-229
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003292360
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Explaining the European exchange rates deviations : long memory or non-linear adjustment?
Dufrénot, Gilles; Lardic, Sandrine; Mathieu, Laurent; … - In: Journal of international financial markets, … 18 (2008) 3, pp. 207-215
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003710345
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Peut-on expliquer les fluctuations récentes du change dollar - mark? : Une étude économétrique
Mignon, Valérie - In: Revue de REXECODE (1995), pp. 3-22
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001183099
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Les implications de la mémoire longue et de la non-linéarité sur l'efficience du marché des changes
Mignon, Valérie - In: Journal de la Société de Statistique de Paris 137 (1996) 1, pp. 51-72
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001202037
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Les liens entre les fluctuations du prix du pétrole et du taux de change du dollar
Mignon, Valérie - In: Revue d'économie financière : revue trimestrielle de … 94 (2009), pp. 187-195
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003868467
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Le taux de change du dollar contre le mark suit-il une dynamique non-linéaire? : Une évaluation empirique sur données infra-journalières
Drunat, Jérôme - In: Recherches économiques de Louvain 64 (1998) 2, pp. 159-182
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001245938
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Stochastic nonlinearities in high frequency exchange rates : evidence from the US dollar - French franc, the US dollar - Deutsche Mark, and the Deutsche Mark - French franc
Drunat, Jérôme - In: Rivista internazionale di scienze economiche e … 43 (1996) 4, pp. 897-926
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001213075