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Wieweit tragen rationale Modelle in der Finanzmarktforschung?
Franke, Günter - In: Finanzierung, Investition und Entscheidung : …, (pp. 193-217). 2008
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003690886
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Why Do Asset Prices Not Follow Random Walks?
Franke, Günter; Lüders, Erik - 2004
This paper analyzes the effect of non-constant elasticity of the pricing kernel on asset return characteristics in a rational expectations model. It is shown that declining elasticity of the pricing kernel can lead to predictability of asset returns and high and persistent volatility. Also,...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010263423
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Finanzwirtschaft des Unternehmens und Kapitalmarkt
Franke, Günter; Hax, Herbert - 2009
Das Buch vermittelt einen Überblick über die moderne Kapitalmarkttheorie und verdeutlicht ihre Bedeutung für unternehmerische Entscheidungen im Investitions- und Finanzierungsbereich. Ausführlich erörtert werden auch die Zusammenhänge zwischen Finanzwirtschaft und Rechnungswesen des...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009471870
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Finanzwirtschaft des Unternehmens und Kapitalmarkt
Franke, Günter; Hax, Herbert - 1994 - 3., neu bearb. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000531429
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Finanzwirtschaft des Unternehmens und Kapitalmarkt
Franke, Günter; Hax, Herbert - 1988
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000092574
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Finanzwirtschaft des Unternehmens und Kapitalmarkt
Franke, Günter; Hax, Herbert - 1988
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000753067
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Finanzwirtschaft des Unternehmens und Kapitalmarkt
Franke, Günter; Hax, Herbert - 1999 - 4., neu bearb. und erw. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000682605
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Finanzwirtschaft des Unternehmens und Kapitalmarkt
Franke, Günter; Hax, Herbert - 1990 - 2., verb. Aufl
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000806475
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Finanzwirtschaft des Unternehmens und Kapitalmarkt
Franke, Günter; Hax, Herbert - 2004 - 5., überarb. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001789196
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Why do asset prices not follow random walks?
Lüders, Erik (contributor); Franke, Günter (contributor) - 2004
This paper analyzes the effect of non-constant elasticity of the pricing kernel on asset return characteristics in a rational expectations model. It is shown that declining elasticity of the pricing kernel can lead to predictability of asset returns and high and persistent volatility. Also,...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002527953