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Exponential functionals of Brownian motion and related processes

Yor, Marc - 2001

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Comments on the life and mathematical lagacy of Wolfgang Doeblin

Bru, Bernard; Yor, Marc - In: Finance and stochastics 6 (2002) 1, pp. 3-47

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001643743

Mathematical methods for financial markets

Jeanblanc, Monique; Yor, Marc; Chesney, Marc - In: Finance : revue de l'Association Française de Finance 31 (2010) 1, pp. 81-85

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Mathematical methods for financial markets

Jeanblanc, Monique; Yor, Marc; Chesney, Marc - 2009

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Aspects of mathematical finance

Yor, Marc (ed.) - 2008

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Mathematics and Finance

Gobet, Émmanuel; Pagés, Gilles; Yor, Marc - In: Aspects of mathematical finance, (pp. 63-76). 2008

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Stochastic finance : an introduction in discrete time

Föllmer, Hans; Schied, Alexander - 2002

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Stochastic finance : an introduction in discrete time

Föllmer, Hans; Schied, Alexander - 2004 - 2., rev. and extended ed.

Das Buch ist eine Einführung in die Finanzmathematik. Der erste Teil des Buchs untersucht ein einfaches einperiodiges Modell, das als Grundlage für spätere Entwicklungen dient. Im zweiten Teil wird die Idee des dynamischen Hedgings von Eventualforderungen in einem mehrperiodigen Rahmen entwickelt

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Stochastic finance : an introduction in discrete time

Föllmer, Hans; Schied, Alexander - 2016 - Fourth revised and extended edition

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Stochastic finance : an introduction in discrete time

Föllmer, Hans - 2011 - 3., rev. and extend. ed.

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