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Unterschiedliche Volatilitätsregime am deutschen Rentenmarkt

Herwartz, Helmut; Reimers, Hans-Eggert - In: Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik (1999) 3/4, pp. 375-392

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Empirical modeling of the DEM/USD and DEM/JPY foreign exchange rate : structural shifts in GARCH models and their implications

Herwartz, Helmut; Reimers, Hans-Eggert - 2001

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Seasonal cointegration analysis for German M3 money demand

Herwartz, Helmut; Reimers, Hans-Eggert - In: Applied financial economics 13 (2003) 1, pp. 71-78

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Empirical modeling of the DEM/USD and DEM/JPY foreign exchange rate: Structural shifts in GARCH-models and their implications

Herwartz, Helmut; Reimers, Hans-Eggert - 2001

We analyze daily changes of two log foreign exchange (FX) rates involving the Deutsche Mark (DEM) for the period 1975 - 1998, namely FX-rates measured against the US dollar (USD) and the Japanese yen (JPY). Ta account for volatility e1ustering we fit a GARCH(l,l)-model with leptokurtic...

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Einige empirische Befunde zur kausalen Richtung des Geldes für die Bundesrepublik Deutschland

Reimers, Hans-Eggert - In: Ökonometrie und monetärer Sektor : Ergebnisse des 3. …, (pp. 192-210). 1992

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Schätzung einer deutschen Arbeitsnachfragefunktion unter besonderer Berücksichtigung von Strukturbrüchen bei saisonalen Zeitreihen

Reimers, Hans-Eggert - In: Implikationen der Währungsunion für …, (pp. 127-144). 2001

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[Rezension von: Hoffman, Dennis L., ..., Aggregate money demand functions]

Reimers, Hans-Eggert - In: Weltwirtschaftliches Archiv : Zeitschrift des Instituts … 133 (1997) 2, pp. 370-373

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Seasonal cointegration analysis of German consumption function

Reimers, Hans-Eggert - In: Empirical economics : a journal of the Institute for … 22 (1997) 2, pp. 205-231

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Weighted monetary aggregates for Germany

Herrmann, Heinz; Reimers, Hans-Eggert; Tödter, Karl-Heinz - In: Divisia monetary aggregates : theory and practice, (pp. 79-101). 2000

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The causal role of money in cointegrated systems for West Germany

Reimers, Hans-Eggert - 1990

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