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Backtesting von Ausfallwahrscheinlichkeiten
Huschens, Stefan - In: Risikomanagement aus Bankenperspektive : Grundlagen, …, (pp. 167-180). 2006
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003372394
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Confidence intervals for correlations in the asymptotic single risk factor model
Höse, Steffi; Huschens, Stefan - 2009
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004958679
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Dreizehn Korrelationen in Kreditrisikomodellen
Huschens, Stefan - 2004
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004837267
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Von der Markt- zur Kreditrisikomessung
Huschens, Stefan - 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004802561
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Estimation of default probabilities in a single-factor model
Höse, Steffi; Huschens, Stefan - 2003
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004802563
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Simultaneous confidence intervals for default probabilities
Höse, Steffi; Huschens, Stefan - 2003
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004802586
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Rating Migrations
Höse, Steffi; Huschens, Stefan; Wania, Robert - 2008
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004926384
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Konzeptionelle und statistische Grundlagen der portfolioorientierten Kreditrisikomessung
Huschens, Stefan; Locarek-Junge, Hermann - 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001467735
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Konzeptionelle und statistische Grundlagen der portfolioorientierten Kreditrisikomessung
Huschens, Stefan; Locarek-Junge, Hermann - In: Kreditrisikomanagement : Portfoliomodelle und Derivate, (pp. 25-49). 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001491328
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Rating migrations
Höse, Steffi; Huschens, Stefan; Wania, Robert - In: Applied quantitative finance : theory and computational …, (pp. 87-110). 2002
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001749976