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~subject:"Long-memory-Prozess"
~type_genre:"Dissertation u.a. Prüfungsschriften"
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Kointegration
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Volatilität
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Ökonometrisches Modell
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Aktienkurs
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Konjunkturzyklus
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Kurzfristige Prognose
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Prognosemodell
3
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Regressionsmodell
3
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Wechselkursänderung
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ARCH-Prozess
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ARIMA-Modell
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Aktienmarkt
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Beschäftigungsentwicklung
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Chaotisches System
2
Deutschland <Bundesrepublik>
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Erwartungsbildung
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Finanzanalyse
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Geschichte 1975-1994
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Informationseffizienz
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Kreditmarkt
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Portfoliomanagement
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Regressionsanalyse
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Spektralanalyse <Stochastik>
2
Stochastischer Prozess
2
Vorhersagetheorie
2
Wechselkurstheorie
2
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Type of publication
All
Book / Working Paper
2
Type of publication (narrower categories)
All
Dissertation u.a. Prüfungsschriften
Hochschulschrift
7
Thesis
5
Aufsatzsammlung
2
Graue Literatur
2
Non-commercial literature
2
Bibliografie
1
Bibliografie enthalten
1
Bibliography included
1
Collection of articles of several authors
1
Sammelwerk
1
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Language
All
German
2
Author
All
Kunze, Karl-Kuno
1
Webel, Karsten
1
Published in...
All
Reihe quantitative Ökonomie
1
Source
All
USB Cologne (EcoSocSci)
2
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1
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2
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2
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Date (oldest first)
1
Intermittierendes deterministisches Chaos als mögliche Erklärung für ein langes Gedächtnis in Finanzmarktdaten
Webel, Karsten
-
2009
-
1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004938162
Saved in:
2
Persistenz und Antipersistenz im deutschen Aktienmarkt : eine empirische Untersuchung
Kunze, Karl-Kuno
-
2009
-
1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004945700
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