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Optimal portfolio liquidation in target zone models and catalytic superprocesses

Neuman, Eyal; Schied, Alexander - In: Finance and stochastics 20 (2016) 2, pp. 495-509

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Zinsmodelle in der stochastischen Optimierung : mit Anwendungen im Asset- & Liability-Management

Schürle, Michael - 1998

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Minimum-cost portfolio insurance

Aliprantis, Charalambos D.; Brown, D. J.; Werner, Jan - 1999

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Finanzderivate mit MATLAB : mathematische Modellierung und numerische Simulation

Günther, Michael; Jüngel, Ansgar - 2003 - 1. Aufl.

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Financial networks : statics and dynamics; with 10 tables/ Anna Nagurney; Stavros Siokos

Nagurney, Anna - 1997

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Computational economics and finance : modeling and analysis with Mathematica

Varian, Hal R. (ed.) - 1996

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Finanzderivate mit MATLAB® : Mathematische Modellierung und numerische Simulation

Günther, Michael - 2010 - 2., überarbeitete und erweiterte Auflage

In der Finanzwelt ist der Einsatz von Finanzderivaten zu einem unentbehrlichen Hilfsmittel zur Absicherung von Risiken geworden. Dieses Buch richtet sich an Studierende der (Finanz-) Mathematik und der Wirtschaftswissenschaften im Hauptstudium, die mehr über Finanzderivate und ihre...

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Finanzderivate mit MATLAB® : mathematische Modellierung und numerische Simulation

Günther, Michael; Jüngel, Ansgar - 2010 - 2., überarb. und erw. Aufl.

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Efficient asset management: a practical guide to stock portfolio optimization and asset allocation

Michaud, Richard O.; Michaud, Robert O. - 2008 - 2. ed.

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Finite element modeling of exotic options

Topper, Jürgen - 1998 - Version December 28, 1998

The Finite Element Method is a well-studied and well-understood method of solving partial differential equations. It's applicability to financial models formulated as PDEs is demonstrated. It's advantage concerning the computation of accurate "Greeks" is delineated. This is demonstrated with...

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