Die vorliegende Arbeit hat zwei wesentliche Ziele. Auf der einen Seite soll sie existierende Konzepte zum systematischen Faktorinvestieren erweitern, mögliche Problemstellungen aufdecken und Verbesserungen vorschlagen. Zweitens, untersucht diese Arbeit eine neue Form von FinTech Innovationen:...

In this paper, we explore a static setting for the assessment of risk in the context of mathematical finance and actuarial science that takes into account model uncertainty in the distribution of a possibly infinite-dimensional risk factor. We study convex risk functionals that incorporate a...