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Mehrere Preisprozesse und Ausübungsbedingungen bei der Bewertung von Optionen

Rathgeber, Andreas W. - 2006

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Guaranteed stop orders as portfolio insurance : an analysis for the German stock market

Leicht, Jonathan Josef; Rathgeber, Andreas W. - In: Journal of derivatives & hedge funds 20 (2014) 4, pp. 257-278

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Pricing anomaly at the first sight : same borrower in different currencies faces different credit spreads : an explanation by means of a quanto option

Rathgeber, Andreas W.; Rudolph, David; Stöckl, Stefan - In: Review of derivatives research 18 (2015) 2, pp. 107-143

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No country for old distributions? : on the comparison of implied option parameters between the Brownian motion and variance gamma process

Ulze, Markus; Stadler, Johannes; Rathgeber, Andreas W. - In: The quarterly review of economics and finance : journal … 82 (2021), pp. 163-184

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Optionsbewertung unter Lévy-Prozessen : eine Analyse für den deutschen Aktienindex

Rathgeber, Andreas W. - In: Kredit und Kapital 40 (2007) 3, pp. 451-484

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Eigen- und Fremdkapital als Derivate : eine Einführung in die zeit- und zustandsdiskrete Bewertung von Aktien, deren Optionen, Anleihen und Kreditderivaten

Rathgeber, Andreas - In: Wirtschaftswissenschaftliches Studium : WiSt ; … 35 (2006) 3, pp. 133-140

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Unternehmenswert und Ausfallrisiko : zur Übereinstimmung CAPM- und OPM-basierter Bewertung im einperiodigen Trinomialmodell

Tebroke, Hermann-Josef; Rathgeber, Andreas - In: Finanzwirtschaft, Kapitalmarkt und Banken : Festschrift …, (pp. 143-161). 2003

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Realoptionen und mehrere Preisprozesse : ein leicht zugängliches Verfahren

Rathgeber, Andreas; Wagner, Marc - In: Finanz-Betrieb : FB ; Zeitschrift für … 5 (2003) 12, pp. 830-837

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Bewertung multivariater Derivate

Steiner, Manfred; Rathgeber, Andreas - In: Finanzierung, Investition und Entscheidung : …, (pp. 243-260). 2008

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Determinants of Implied Volatility Smiles - An Empirical Analysis Using Intraday DAX Equity Options

Rathgeber, Andreas - 2018

By extending and reviewing determinants of the implied volatility in the context of high frequency (HF) trade-by-trade DAX equity options from the EUREX a mean-reversion autocorrelation process is revealed, besides confirming low frequency results such as moneyness, time, liquidity, volume and...

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