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GARCH Effekte in der Optionsbewertung : empirisch fundierte Simulationsergebnisse
Geyer, Alois - In: Journal of business economics : JBE 65 (1995) 5, pp. 533-549
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001181156
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Zeitveränderliche Volatilität in der Optionsbewertung : ein Vergleich von Black-Scholes und GARCH Preisen
Geyer, Alois - In: Finanzmarkt und Portfolio-Management 8 (1994) 2, pp. 242-248
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001221032
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Cash- und Carry-Strategien : dynamische Betrachtung von Options- und Festgeschäften
Schwaiger, Walter S. A. - 1994
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014013800
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Cash- und Carry-Strategien : dynamische Betrachtung von Options- und Festgeschäften
Schwaiger, Walter S. A. - 1994
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004222002