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Option prices with stochastic interest rates : Black/Scholes and Ho/Lee unified

Wilhelm, Jochen - 1999

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Option prices with stochastic interest rates : Black, Scholes and Ho, Lee unified

Wilhelm, Jochen - 1999

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Option Prices with Stochastic Interest Rates : Black/Scholes and Ho/Lee unified

Wilhelm, Jochen - 2001

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Option Prices with Stochastic Interest Rates - Black/Scholes and Ho/Lee Unified

Wilhelm, Jochen - Universität <Passau> / Lehrstuhl für … - 2001

The option pricing model by Black and Scholes (1973) and the term structure model by Ho and Lee (1986) are among the most influential models of capital market theory. (...)

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Arbitrage, Pseudowahrscheinlichkeiten und Martingale - ein didaktisch einfacher Zugang zur elementaren Bewertungstheorie für Derivate

Nietert, Bernhard; Wilhelm, Jochen - 1998

Die vorliegende Arbeit versucht, die zentralen ökonomischen Aussagen der Bewertungstheorie in einem einfachen einperiodigen Modell darzustellen.

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Arbitrage, Pseudowahrscheinlichkeiten und Martingale : ein didaktisch einfacher Zugang zur elementaren Bewertungstheorie für Derivate

Nietert, Bernhard; Wilhelm, Jochen - 1998

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Option prices with stochastic interest rates : Black/Scholes and Ho/Lee unified

Wilhelm, Jochen - 2001 - 2. draft

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