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Zur Notwendigkeit des Corporate Portfolio Management: Eine Würdigung der wissenschaftlichen Forschung der letzten vier Jahrzehnte

Nippa, Michael - 2011

Diversifikations- und M&A-Forschung wird dem Corporate Portfolio Management (CPM) und CPM Instrumenten seit den 1980er Jahren kaum … portfolio management (CPM) and CPM tools receive considerably less regard since the 1980s, as our review of the literature in …

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Zur Notwendigkeit des Corporate Portfolio Management: Eine Würdigung der wissenschaftlichen Forschung der letzten vier Jahrzehnte

Nippa, Michael - Fakultät Wirtschaftswissenschaften, Technische … - 2011

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Fachliche Zusammensetzung von Bildungsportfolios:Empirische Analyse eines Risk-Return Trade-Offs

Hammen, Anke - Institut für Arbeitsrecht und Arbeitsbeziehungen in … - 2008

Nicht nur der höchste berufsqualifizierende Abschluss – wie oft angenommen – sondern der gesamte Bildungspfad wirkt sich auf den Erfolg im weiteren Erwerbsleben aus. Im Projekt wird die individuelle Zusammensetzung von Bildungskarrieren und deren Auswirkungen im Erwerbsverlauf untersucht....

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Kreditportfoliorisikomodelle - Ein geeignetes Instrumentarium zur aufsichtsrechtlichen Erfassung von Ausfallrisiken?

Grundke, Peter - Institut für Bankwirtschaft und Bankrecht an der … - 2000

Der Verfasser stellt zwei kommerziell vertriebene Kreditportfoliorisikomodelle, CreditMetrics und CreditPortfolio-View, anhand von Ablaufdiagrammen dar und beschreibt die wichtigsten Modellunterschiede. Auf der Basis dieses Vergleiches werden gravierende Probleme diskutiert, die einer Verwendung...

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Überwachung von Marktpreisrisiken durch Value at Risk

Rau-Bredow, Hans - 2001

Der Value at Risk Ansatz wurde Anfang der neunziger Jahre von amerikanischen Investmentbanken zur Kontrolle von Finanzmarktrisiken entwickelt. Unter anderem wegen des Einsatzes von Derivaten und anderer Finanzinnovationen wurde es zunehmend schwieriger, die Risiken größerer, komplex...

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A risk aversion paradox and wealth dependent utility

Löffler, Andreas - 1996

optimal portfolio being riskless. We discuss a solution of that paradox in detail. (JEL D80, G11, D10). …

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Credit Portfolio Modelling, Marginal Risk Contributions, and Granularity Adjustment

Rau-Bredow, Hans - 2002

This paper first provides a simple but very general framework for credit portfolio modellingwhich is based on the … very large, infinitelyfine-grained portfolio. The framework contains typical models like CreditRisk+and CreditMetrics as … granularity adjustment in a"lumpy" credit portfolio. …

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Value at Risk, Normalverteilungshypothese und Extremwertverhalten

Rau-Bredow, Hans - 2002

Normalverteilungshypothese einfach als ein bestimmtes Vielfaches der Portfolio-Standardabweichung gegeben ist. In diesem Fall ergeben sich außer …

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Die Behandlung von Zinsswap-Portfolios als Bewertungseinheit im Jahresabschluß von Banken

Grauer, Thomas - Institut für Bankwirtschaft und Bankrecht an der … - 1997

Es ist die Frage zu beantworten, ob und wie die im internen Rechnungswesen übliche Mark-to-Market-Bewertung auch im externen Rechnungswesen zu rechtfertigen ist. Ebenso sollen die Möglichkeiten der Behandlung der Bewertungsergebnisse aufgezeigt werden.

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On the Estimation of the Global Minimum Variance Portfolio

Kempf, Alexander; Memmel, Christoph - 2002

global minimum variance portfolio. The weights of this portfolio are usually estimated by replacing the true return … return parameters of this portfolio. Our contribution is to determine these distributions. The knowledge of these …In vielen Studien zur Portfoliooptimierung schneidet das global varianzminimale Portfolio alseine der besten …

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