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Non-normality in financial markets and the measurement of risk
Lau, Christian - 2015
; Staatsanleihen; Strom Forwards; stylized facts von Finanzzeitreihen; Value at Risk; Verteilung von Anleiherenditen … Gaussian distribution (NIG distribution); realized moments; stylized facts of financial time series; value at risk … jeweils eine Value at Risk-Berechnung. Im ersten Kapitel wird die Verteilung von Renditen europäischer Staatsanleihen …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011440567
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The application of multivariate GARCH models to turbulent financial markets
Zahnd, Edy - 2002 - Als Ms. gedr.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001659873
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Methoden zur Modellierung von Renditezeitreihen am Beispiel des Deutschen Aktienindex
Uthoff, Philipp - 2012 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009503897
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Modelle zur Schätzung der Volatilität : eine theoretische und empirische Analyse am Beispiel von Finanzmarktdaten
Specht, Katja - 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001511096
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Finanzmarktprognose mit neuronalen Netzen : Training mit Backpropagation und genetisch-evolutionären Verfahren
Hövel, Christoph A. - 2003 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001825887
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Forecasting financial markets and understanding the role of monetary policy
Willner, Marco - 2010
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008990760
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Die t-Verteilung und ihre Verallgemeinerungen als Modell für Finanzmarktdaten
Grottke, Martin - 2002
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001645202