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Shortfall Deviation Risk : An Alternative for Risk Measurement

Righi, Marcelo Brutti - 2016

We present the Shortfall Deviation Risk (SDR), a risk measure that represents the expected loss that occurs with certain probability penalized by the dispersion of results that are worse than such an expectation. SDR combines Expected Shortfall (ES) and Shortfall Deviation (SD), which we also...

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Shortfall deviation risk : an alternative for risk measurement

Righi, Marcelo Brutti; Ceretta, Paulo Sergio - In: Journal of risk 19 (2016) 2, pp. 81-116

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Analyse der Zufallsgesetzmäßigkeit von Unterrenditen

Albrecht, Peter - In: Geld, Finanzwirtschaft, Banken und Versicherungen : …, (pp. 585-602). 1994

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Albrecht, Peter - 2003

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Not a fallacy of the law of large numbers : pooling risks and the utility of insurance

Albrecht, Peter - 2015

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Rendite oder Sicherheit in der Altersversorgung - unvereinbare Gegensätze?

Albrecht, Peter - 1999

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Albrecht, Peter - 2003

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Die Evaluation des Risiko-Ertrags-Profils von Aktienpositionen mit Optionen auf der Grundlage des Shortfall-Ansatzes

Albrecht, Peter; Maurer, Raimond; Timpel, Matthias - 1994

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Shortfall-Risiko - Excess-Chance-Entscheidungskalküle : Grundlagen und Beziehungen zum Bernoulli-Prinzip

Albrecht, Peter - In: Zeitschrift für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften … 118 (1998) 2, pp. 249-274

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Ertrag und Risiko rollierender Wertsicherungsstrategien mit Optionen

Albrecht, Peter - In: Die Bank (1995), pp. 238-241

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