This paper studies a class of estimators for the variance parameter of a stationary stochastic process. The estimators are based on L_p norms of standardized time series, and they generalize previously studied estimators due to Schruben. We show that the new estimators have some desirable...

Diskrete Copula Modelle bilden die Abhängigkeiten zwischen multiplen kategorialen Responses sowie die Einflüsse von Kovariablen auf die jeweiligen Responses ab. In einer Simulationsstudie soll das Verhalten von Schätzern diskreter Copula Modelle bei unterschiedlichen Strukturen der...