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Dynamic economics : quantitative methods and applications
Adda, Jérôme; Cooper, Russell W. - 2003
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013481503
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Verteilungsmodelle und Risikomaße für Minimalrenditen
Mihai, Mihnea-Stefan - 2005
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002948930
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Erweiterung eines Strompreismodells um GARCH-Prozesse
Börger, Reik H. - 2004
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002157785
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Noise traders' trigger rates, FX options, and smiles
Pierdzioch, Christian - 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013261076
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Tests of stochastic dominance for time series data : theory and empirical application
Kläver, Hendrik - 2006
Die vorliegende Arbeit untersucht Tests auf stochastische Dominanz, welche ein grundlegendes Konzept der Entscheidungstheorie ist. Hierbei konzentrieren wir uns auf stochastische Dominanz erster und zweiter Ordnung. Diese sind die beiden wichtigsten Entscheidungsregeln und finden Anwendung in...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003315772
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Prozesse mit autoregressiver bedingter Heteroskedastie : empirische Ergebnisse für Wechselkurszeitreihen
Sanddorf-Köhle, Walter G. - 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013420743
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Essentials of stochastic finance : facts, models, theory
Širjaev, Alʹbert N. - 1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001375629
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Mathematical finance - Bachelier Congress, 2000 : selected papers from the first World Congress of the Bachelier Finance Society, Paris, June 29 - July 1, 2000
Geman, Hélyette (contributor); Madan, Dilip B. (contributor) - 2002
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001597059
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Hyperbolic processes in finance
Bibby, Bo Martin (contributor);  … - 2001 - [Elektronische Resource]
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001599143