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Anmerkungen zur Value-at-Risk-Definition

Huschens, Stefan - In: Datamining und computational finance : Ergebnisse des …, (pp. 29-41). 2000

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Genauigkeit von Schätzungen des Risikopotentials

Huschens, Stefan - In: Geld, Finanzwirtschaft, Banken und Versicherungen : …, (pp. 615-626). 1997

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Confidence intervals for the value-at-risk

Huschens, Stefan - In: Risk measurement, econometrics and neural networks : …, (pp. 233-244). 1998

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Backtesting von Ausfallwahrscheinlichkeiten

Huschens, Stefan - In: Risikomanagement aus Bankenperspektive : Grundlagen, …, (pp. 167-180). 2006

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Faktorstruktur und Marktmodelle

Huschens, Stefan - In: Kapitalmarkt, Unternehmensfinanzierung und rationale …, (pp. 15-34). 2006

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Risikomaße

Huschens, Stefan - 2017

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Einführung in die Ökonometrie

Huschens, Stefan - 2017

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Theorie und Methodik der Statistik

Huschens, Stefan - 2017

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Zur Modellierung der Erwartungsbildung in makroökonomischen Modellen

Huschens, Stefan - 1994

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Country Default Probabilities: Assessing and Backtesting

Vogl, Konstantin; Maltritz, Dominik; Huschens, Stefan; … - 2006

We address the problem how to estimate default probabilities for sovereign countries based on market data of traded debt. A structural Merton-type model is applied to a sample of emerging market and transition countries. In this context, only few and heterogeneous default probabilities are...

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