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Statistik und Ökonometrie für Wirtschaftswissenschaftler : Eine anwendungsorientierte Einführung

Rottmann, Horst - 2010

Statistik und Ökonometrie für Wirtschaftswissenschaftler umfasst das gesamte statistische und ökonometrische … Hochschulen und Universitäten Die Autoren Prof. Dr. Horst Rottmann ist Professor für Statistik und Volkswirtschaft an der … Leipzig sowie Buchautor in den Bereichen Mathematik, Statistik und Buchführung. …

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Statistik und Ökonometrie für Wirtschaftswissenschaftler : eine anwendungsorientierte Einführung

Auer, Benjamin R.; Rottmann, Horst - 2010 - 1. Aufl.

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Statistik und Ökonometrie für Wirtschaftswissenschaftler : eine anwendungsorientierte Einführung

Auer, Benjamin R.; Rottmann, Horst - 2011 - 2. Aufl.

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Statistik und Ökonometrie für Wirtschaftswissenschaftler : eine anwendungsorientierte Einführung

Auer, Benjamin R.; Rottmann, Horst - 2020 - 4., aktualisierte und überarbeitete Auflage

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Statistik und Ökonometrie für Wirtschaftswissenschaftler : eine anwendungsorientierte Einführung

Auer, Benjamin R.; Rottmann, Horst - 2015 - 3., überarbeitete und aktualisierte Auflage

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Appendix C Statistical Distribution Functions

Levy, George - In: Energy power risk : derivatives, computation and …, (pp. 275-290). 2018

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Simulated Conditional Range Probabilities : An Excellent Approximation for the m out of n Day Provision

Guo, Shuxin - 2015

Conditional on today's price of the underlying, the probability of the m out of n day provision (MooN) being satisfied within a price range in the future can be readily simulated. With these simulated conditional range probabilities (CRP), the challenging problem of pricing MooN can then be...

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Full-fledged SABR through Markov Chains

Cui, Zhenyu - 2019

We present a general purpose technique for the efficient and accurate valuation of options in the shifted Stochastic Alpha Beta Rho (shifted-SABR) model which includes SABR as a special case. The method is based on a novel double-layer continuous-time Markov chain (CTMC) from which closed-form...

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Exploiting Default Probabilities in a Structural Model with Nonconstant Barrier

Agosto, Arianna - 2014

Structural models have been developed and used in financial literature to assess the probability of default of corporations. This article aims at reversing this approach, using this probability as an input and investigating if the default barrier can be considered flat, as done in similar...

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Comments on: Nonparametric tail risk, stock returns and the macroeconomy

Camponovo, Lorenzo; Scaillet, Olivier; Trojani, Fabio - 2016

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