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Yoshida, Valter T.; Schiozer, Rafael Felipe; Genaro, Alan de - In: The quarterly review of economics and finance 100 (2025), pp. 1-15

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The calibration of rating models : estimation of the probability of default based on advanced pattern classification methods

Konrad, Paul Markus - 2012

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Bedeutung der Spezifikation für Ratingmodelle

Rönnberg, Michael - 2010

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A point-in-time-through-the-cycle approach to rating assignment and probability of default calibration

Rubtsov, Mark; Petrov, Alexander - In: The journal of risk model validation 10 (2016) 2, pp. 83-112

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Combining hazard rates with the CreditGrades model : a hybrid method to value CDS contracts

Lee, Chih-Wei; Kuo, Cheng-kun - In: International journal of financial engineering 2 (2015) 4, pp. 1-14

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Artificial intelligence and relationship lending

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