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GARCH Effekte in der Optionsbewertung : empirisch fundierte Simulationsergebnisse
Geyer, Alois - In: Journal of business economics : JBE 65 (1995) 5, pp. 533-549
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001181156
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Zeitveränderliche Volatilität in der Optionsbewertung : ein Vergleich von Black-Scholes und GARCH Preisen
Geyer, Alois - In: Finanzmarkt und Portfolio-Management 8 (1994) 2, pp. 242-248
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001221032
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A theoretical explanation of GARCH and stock market efficiency
Schwaiger, Walter S. A. - In: Geld, Finanzwirtschaft, Banken und Versicherungen : …, (pp. 413-421). 1994
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001286932
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Stochastische Abhängigkeiten in Aktienmarktzeitreihen : eine gleichgewichtstheoretische Erklärung
Schwaiger, Walter S. A. - 1994
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000886147
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Cash- und Carry-Strategien : dynamische Betrachtung von Options- und Festgeschäften
Schwaiger, Walter S. A. - 1994
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014013800
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Finanzwirtschaftlich basierte Unternehmenssteuerung
Schwaiger, Walter S. A. - 2001 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001550516
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Bankbezogene Risiko- und Erfolgsrechnung : modernes Risk-Return-Management in Banken und Sparkassen
Eller, Roland; Schwaiger, Walter S. A.; Federa, Richard - 2002
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001613164
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Die finite Differenzen-Methode zur Optionsbewertung bei GARCH-Renditevarianzen
Regensburger, Isolde Katharina - In: Bank-Archiv : Zeitschrift für das gesamte Bank- und … 42 (1994) 11, pp. 868-871
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001172150
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Modelling the economic value of credit rating systems
Jankowitsch, Rainer; Pichler, Stefan; Schwaiger, Walter … - In: Journal of banking & finance 31 (2007) 1, pp. 181-198
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003403191