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From various degrees of trade to various degrees of financial integration : what do interest rates have to say?
Bachellerie, Adeline; Héricourt, Jérôme; Mignon, Valérie - In: Aussenwirtschaft : schweizerische Zeitschrift für … 64 (2009) 4, pp. 365-402
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003934943
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Méthodes d'estimation de l'exposant de Hurst : application aux rentabilités boursières
Mignon, Valérie - In: Economie & prévision : EP (1998), pp. 193-214
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001255265
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La dynamique des marchés boursiers est-elle chaotique?
Mignon, Valérie - In: Journal de la Société de Statistique de Paris 138 (1997) 2, pp. 63-81
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001247007
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Les implications de la mémoire longue et de la non-linéarité sur l'efficience du marché des changes
Mignon, Valérie - In: Journal de la Société de Statistique de Paris 137 (1996) 1, pp. 51-72
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001202037
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Tests de racine et de cointégration sur données de panel : une revue de littérature
Mignon, Valérie (contributor) - 2004 - [Elektronische Ressource]
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002436033
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Modélisation FIGARCH appliquée à l'analyse de la structure par terme des taux d'intérêt
Lardic, Sandrine; Mignon, Valérie - In: Finance : revue de l'Association Française de Finance 20 (1999) 1, pp. 91-114
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001475134
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Long-term memory and chaos : a note
Abraham-Frois, Gilbert - In: Non-linear dynamics and endogenous cycles, (pp. 185-201). 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001323727
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Essai de mesure du "degré" de mémoire longue des séries : l'exemple de la modélisation ARFIMA
Lardic, Sandrine - In: Economie appliquée : archives de l'Institut de … 50 (1997) 2, pp. 161-195
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001250288
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The exact maximum likelihood estimation of ARFIMA processes and model selection criteria : a Monte Carlo study
Lardic, Sandrine (contributor); Mignon, Valérie (contributor) - 2003 - [Elektronische Ressource]
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001760400
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Frequeny-domain estimation of fractionally integrated processes : impact of short-term components on the bandwidth choice
Lardic, Sandrine (contributor); Mignon, Valérie (contributor) - 2003 - [Elektronische Ressource]
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001760407