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Intraday-Volatilität und Expiration-Day-Effekte bei DAX, IBIS-DAX und DAX-Future
Röder, Klaus - In: Finanzmarkt und Portfolio-Management 10 (1996) 4, pp. 463-477
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001221479
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Intraday-Umsätze bei Ad hoc-Meldungen
Röder, Klaus - In: Finanz-Betrieb : FB ; Zeitschrift für … 4 (2002) 12, pp. 728-735
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001716938
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Intraday-Volatilität und Expiration-Day-Effekte am deutschen Aktienmarkt
Röder, Klaus - In: Kredit und Kapital 29 (1996) 2, pp. 244-276
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001205112
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Extreme Börsenbewegung und Intraday-Preisstellung von Open-End-Turbo-Zertifikaten auf den DAX : der Fall Kerviel
Lobe, Sebastian; Röder, Klaus - In: Kredit und Kapital 44 (2011) 2, pp. 217-241
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009234540
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Bid-Ask-Spreads von DAX ETFs im Intradayhandel
Röder, Klaus; Schmidhammer, Christoph; Jeschke, Miriam - In: Corporate finance / Biz 4 (2013) 4, pp. 187-189
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009750426
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The informational content of option-implied distributions : evidence from the Eurex index and interest rate futures options market
Wilkens, Sascha; Röder, Klaus - In: Global finance journal 17 (2006) 1, pp. 50-74
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003381772
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Der globale Markt für Luxusuhren : Spillover-Effekte auf Aktien-, Anleihe- und Rohstoffmärkte
Köstlmeier, Siegfried; Röder, Klaus - In: Corporate finance : Finanzierung, Kapitalmarkt, … 14 (2023) 7/8, pp. 184-192
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014316169