Die vorliegende Forschungsarbeit widmet sich der Thematik verhaltensorientierter Handelsstrategien zur Erzielung von Überrenditen am internationalen Aktienmarkt. Marktanomalien, die nicht im Einklang mit der neoklassischen Kapitalmarkttheorie stehen, bilden den primären Ansatzpunkt...

The paper analyzes optimal portfolio choice when the investment opportunity set is driven by multi-stochastic factors, namely; stochastic interest rates, stochastic volatility and stochastic inflation. The analysis is implemented in an incomplete market setting, where the number of risk sources...