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A BEHAVIORAL FINANCE MODEL OF THE EXCHANGE RATE WITH MANY FORECASTING RULES

DE GRAUWE, PAUL; ROVIRA KALTWASSER, PABLO - ESifo GmbH <München> - 2006

This paper presents a behavioral finance model of the exchange rate. Agents forecast theexchange rate by means of very simple rules. They can choose between three groups offorecasting rules: fundamentalist, extrapolative and momentum rules. Agents using afundamentalist rule are not able to...

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Zur Schätzung von Investitionsfunktionen in unvollkommenen Kapitalmärkten

Hüttel, Silke; Mußhoff, Oliver; Odening, Martin; … - Forschergruppe Strukturwandel und Transformation im … - 2006

In der Literatur werden zahlreiche Versuche unternommen, das Investitionsverhalten von Unternehmen durch die Anwendung ökonometrischer Modelle zu verstehen. Die Spezifikation dieser Modelle stützt sich in der jüngeren Vergangenheit auf zwei Theoriebereiche. Zum einen ist dies die neue...

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As SIMPL As That: Introducing a Tax-BenefitMicrosimulation Model for Poland

Bargain, Olivier; Morawski, Leszek; Myck, Michal; … - Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit <Bonn> - 2007

The Polish tax and benefit system is presented in the context of a recently developedmicrosimulation model, SIMPL. The model allows simulating direct taxes, social contributionsand public benefits in Poland for the years 2003 and 2005...>br>

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Zukunftsforschung im Spannungsfeld von Visionen und Alltagshandeln

Dürr, Hans-Peter; Graf, Hans Georg; Simonis, Udo E.; … - Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung … - 2004

Es erscheint mir in der Tat „Eulen nach Athen tragen”, wenn ich zum Geburtstag von Rolf Kreibich einen Festvortrag über „Zukunftsforschung im Spannungsfeld von Visio-nen und Alltagshandeln” halte, wo doch dies seit Jahren sein ureigenes Arbeitsgebiet ist und das seines von ihm...

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Wie soll die Zukunft werden?Fünf Zukunftswerkstättenfür denDeutschen Forschungsdialog „Futur“

Gaßner, Robert; Steinmüller, Karlheinz; Scheermesser, … - Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung … - 2003

The report contains the documentation of the five future workshops which were performed bythe IZT within the framework of the German Research Dialogue “Futur” during the last quarterof 2001.The general aim of these workshops consisted in supporting the work of the so called Futur“focus...

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Fit für den Euro Simulationsbasierte Euro-Maßnahmenplanung fürDresdner-Bank-Geschäftsstellen

Strohhecker, Jürgen; Sokolovsky, Zbynek - Frankfurt School of Finance & Management - 2001

Die Geschäftsstellen müssen für die Zeitspanne der Euro-Bargeld-Einführung(17.12.2001 bis 28.02.2002) mit einem deutlich höheren Kunden- und Transaktionsaufkommenim Kassengeschäft rechnen. Damit weder chaotische Zuständemit langen Warteschlangen noch hohe Zusatzkosten die Folgen sind,...

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Empirical Calibration ofSimulation Models

Werker, Claudia; Brenner, Thomas - Max-Planck-Institut für Ökonomik <Jena> / Abteilung … - 2004

In economics simulation models are used quite a lot to carry out mathematical experiments.However, the specification of … -especially if the results found in the simulation models are striking. Then, the audience cannothelp but think that there has … calibrating simulation models in a waythat makes their results more acceptable. However, compared with models of …

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Risiko-Chancen-Analyse mit Value at Risk bei Investitionsentscheidungen

Grob, Heinz Lothar; Hermans, Jan - Institut für Wirtschaftsinformatik <Münster, Westfalen> - 2007

Investitionsentscheidungen sind stets unter Unsicherheit zu treffen.1 Der Entscheidungsträgerkann dabei nicht mit hinreichender Genauigkeit den Zusammenhang zwischen den Einflussgrößenund der Zielfunktion seines Entscheidungsproblems formulieren. Hinzu kommt, dassdie Werte der...

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Estimating asset correlations fromstock prices or default rates –which method is superior?

Düllmann, Klaus; Küll, Jonathan; Kunisch, Michael - Deutsche Bundesbank <Frankfurt, Main> / … - 2008

institutions. By means of a simulation study, we explore the hypothesis that differencesin the correlation estimates are due to a …

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Cycles of conditional cooperation in a real-time voluntarycontribution mechanism

Levati, Maria Vittoria; Zultan, Ro'i - Max-Planck-Institut für Ökonomik <Jena> / Abteilung … - 2009

This paper provides a new way to identify conditional cooperationin a real-time version of the standard voluntary contribution mechanism. Ourapproach avoids most drawbacks of the traditional procedures because it relieson endogenous cycle lengths, which are defined by the number of contributors...

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