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Kapitalmarktmodelle zur Bestimmung erwarteter Renditen festverzinslicher Wertpapiere
Langewand, Jens - 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004600336
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Liquiditätsspreads im Gleichgewicht auf illiquiden Anleihemärkten
Sauerbier, Peter - 2006 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004879711
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Zinsstruktur und Laufzeitstruktur am deutschen Kapitalmarkt : eine ökonometrische Untersuchung
Vollmer, Karl-Heinz - 1982
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009609117
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Global risk premia on international stock and bond markets
Oertmann, Peter - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004317927
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Die Ermittlung von Risikoprämien unter Berücksichtigung des banksystematischen Risikos
Guthoff, Anja - 2001
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004697164
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Equilibrium risk premia for equities, bonds and currencies
Homberger, Andreas - 2004
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004792835
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Credit spreads : Einflussfaktoren, Berechnung und langfristige Gleichgewichtsmodellierung
Schlecker, Matthias - 2009 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004943149
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Essays on the influence of macroeconomic factors on the term structure of interest rates
Fischer, Michael - 2010
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008751239
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Die Zinsstruktur der Schweiz : eine Analyse mit täglichen Daten vom 03.01.92 - 30.04.96
Capponi, Patrick - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004040471
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Der Einfluß von Geldmengenveränderungen auf das Zinsniveau : theoretische Ansätze und empirische Untersuchungen für Deutschland
Kruth, Bernd-Joachim - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004315525