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Nonlinear continuous time modeling approaches in panel research

Singer, Hermann - In: Statistica Neerlandica : journal of the Netherlands … 62 (2008) 1, pp. 29-57

Persistent link: https://www.econbiz.de/10007901580

Continuous time modeling of panel data: SEM versus filter techniques

Oud, Johanh L.; Singer, Hermann - In: Statistica Neerlandica : journal of the Netherlands … 62 (2008) 1, pp. 4-28

Persistent link: https://www.econbiz.de/10007901581

Editorial introduction

Oud, Johanh L.; Singer, Hermann - In: Statistica Neerlandica : journal of the Netherlands … 62 (2008) 1, pp. 1-3

Persistent link: https://www.econbiz.de/10007901582

Generalized Gauss–Hermite filtering

Singer, Hermann - In: Wirtschafts- und sozialstatistisches Archiv : ASTA ; … 92 (2008) 2, pp. 179-196

Persistent link: https://www.econbiz.de/10008352312

Analytical Score Function for Irregularly Sampled Continuous Time Stochastic Processes with Control Variables and Missing Values

Singer, Hermann - In: Econometric theory 11 (1995) 4, pp. 721-735

Persistent link: https://www.econbiz.de/10007005285

Identification and Estimation of Continuous Time Dynamic Systems with Exogenous Variables Using Panel Data

Hamerle, Alfred; Singer, Hermann; Nagl, Willi - In: Econometric theory 9 (1993) 2, pp. 283-295

Persistent link: https://www.econbiz.de/10007019310

Hungary: Can the new course survive?

Mueller, George; Singer, Hermann - In: Problems of communism 14 (1965) 1, pp. 32-38

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Finanzmarktökonometrie : Zeitstetige Systeme und ihre Anwendung in Ökonometrie und empirischer Kapitalmarktforschung

Singer, Hermann - 1999

Finanzmarktökonometrie bietet eine umfassende Darstellung des zeitkontinuierlichen Modellierungsansatzes und seiner Anwendung in Ökonometrie, empirischer Kapitalmarktforschung und Optionsbewertung. Dabei liegt ein Schwerpunkt auf der Theorie, Simulation, Filterung und Parameterschätzung...

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GLS estimation

Singer, Hermann - 2015

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An alternative derivation of the Black-Scholes formula

Zucker, Max; Singer, Hermann - 2007

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