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PRAXIS UND ANALYSE - Asset Management - Hedge Funds: Überschätzte Renditen, unterschätzte Risiken - Hedge Funds gelten als renditeträchtig, wenig volatil und kaum mit den traditionellen Assetklassen wie Aktien und Renten korreliert. Doch die erwarteten Renditen werden tendenziell überschätzt und ihre Risiken zugleich systematisch unterschätzt. Damit besteht die Gefahr falscher ...

Dichtl, Hubert; Schlenger, Christian - In: Die Bank : Zeitschrift für Bankpolitik und Praxis (2004) 5, pp. 318-323

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PRAXIS UND ANALYSE - Anlagestrategie - Aktien oder Renten? -- Das Langfristpotenzial der Best of Two-Strategie - Welche ist die geeignete Anlagestrategie für das Jahr 20047 Kann man den Aktienmärkten wieder trauen, oder sollte man eher auf die Rentenanlage setzen? Prognosen sind schwierig, umso grösser ist der Bedarf an strukturierten Konzepten. Die Best of Two-Strategie bietet Anlegern einen ...

Dichtl, Hubert; Schlenger, Christian - In: Die Bank : Zeitschrift für Bankpolitik und Praxis (2003) 12, pp. 809-813

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PRAXIS UND ANALYSE - Asset Management - Aktien oder Renten? -- Die Best of Two-Strategie - Welche ist die geeignete Anlagestrategie für das Jahr 2002? Kann man den Aktienmärkten wieder trauen, oder sollte man eher auf die Rentenanlage setzen? Prognosen sind schwierig, umso grösser ist der Bedarf an strukturierten Konzepten. Die Best of Two-Strategie bietet Anlegern einen attraktiven Ansatz zur ...

Dichtl, Hubert; Schlenger, Christian - In: Die Bank : Zeitschrift für Bankpolitik und Praxis (2002) 1, pp. 30-35

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Portfolio insurance and prospect theory investors: Popularity and optimal design of capital protected financial products

Dichtl, Hubert; Drobetz, Wolfgang - In: Journal of Banking & Finance 35 (2011) 7, pp. 1683-1697

Portfolio insurance strategies are used on both the institutional and the retail side of the asset management industry. While standard utility theory struggles to provide an explanation, this study justifies the popularity of portfolio insurance strategies in a behavioral finance context. We run...

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Zur Rendite-Risiko-Beziehung am deutschen Aktienmarkt Eine empirische Analyse der Beziehung zwischen dem Deutschen Aktienindex DAX und dem Volatilitätsindex VDAX

Dichtl, Hubert; Drobetz, Wolfgang - In: Credit and Capital Markets 45 (2012) 3, pp. 373-406

This study examines the empirical relationship between the volatility indices VDAX as well as VDAX-New and the stock market index DAX. Extending prior international evidence, we document a negative relationship between the implied volatility indexes and the stock market index for the German...

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Modellgestützte Planung der Strategischen Asset Allocation: von der Theorie zur Praxis

Dichtl, Hubert; Kleeberg, Jochen M.; Schlenger, Christian - In: Handbuch Asset Allocation : innovative Konzepte zur …, (pp. 27-66). 2003

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Dichtl, Hubert; Drobetz, Wolfgang - In: The journal of wealth management 13 (2010) 2, pp. 41-54

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Zur Rendite-Risiko-Beziehung am deutschen Aktienmarkt - Eine empirische Analyse der Beziehung zwischen dem Deutschen Aktienindex DAX und dem Volatilitätsindex VDAX

Dichtl, Hubert; Drobetz, Wolfgang - In: Kredit und Kapital 45 (2012) 3, pp. 373-407

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Aktien oder Renten? Dynamische Steuerung der Aktienquote im Praxistest

Dichtl, Hubert; Schlenger, Christian - In: Die Bank : Zeitschrift für Bankpolitik und Praxis (2011) 5, pp. 38-44

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"Absolute Returns" : wichtige Eigenschaften, sachgerechter Analyserahmen und systematischer Strategievergleich

Dichtl, Hubert; Zimmerer, Thomas - In: Bank-Archiv : Zeitschrift für das gesamte Bank- und … 57 (2009) 12, pp. 890-906

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