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This paper discusses the problem of estimating aspiration or reference levels in criteria space from choices between alternatives characterized by multiple criteria. Several methods for such estimations are developed and compared, taking into account both solution quality and computational...
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Dieses Buch ist ein handlicher und praktischer Leitfaden zur Monte Carlo Simulation. Er gibt eine Einführung in Standardmethoden und fortgeschrittene Verfahren, um die zunehmende Komplexität derivativer Portfolios besser zu erfassen. Das hier behandelte Spektrum reicht von der Preisbestimmung...
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