In this paper a quantitative analysis of the ruin probability in finite time of discrete risk process with proportional reinsurance and investment of finance surplus is focused on. It is assumed that the total loss on a unit interval has a light-tailed distribution -- exponential distribution...

W artykule rozważane jest prawdopodobieństwo ruiny w klasycznym dyskretnym procesie ryzyka z włączeniem reasekuracji i losowej stopy inwestycji. Nadwyżka finansowa ubezpieczyciela jest inwestowana według stopy opisanej jednorodnym łańcuchem Markowa. Wyprowadzono wzory rekurencyjne na...

This paper reviews available discrete-time surplus models and results concerning the ruin probability and the distribution of random variables related to the time of ruin in the discussed models. The following models are presented- compound binomial risk model with independent and dependent...

W pracy przedstawiono elastyczne narzędzie służące do wyznaczania optymalnych estymatorów i predyktorów, jakim jest filtr Kalmana. Skupiono się na klasycznym algorytmie Kalmana związanym z liniową przestrzenią stanów zakłócanych szumem gaussowskim. Następnie przedstawiono...

In this paper, we pay our attention to geometric parameters and their applications in economics and finance. We discuss the multiplicative models in which a geometric mean and a geometric standard deviation are more natural than arithmetic ones. We give two examples from Warsaw Stock Exchange in...