In der vorliegenden Arbeit werden verschiedene fundamentale Prognosemodelle für die Preise von stündlichen Day-Ahead Elektrizitätskontrakten auf den deutschen Markt geschätzt und getestet. Dabei wird ein breites Spektrum an fundamentalen Variablen berücksichtigt, um den spezifischen...

Renewables introduce new weather-induced patterns and risks for market participants active in the energy commodity sector. We present a flexible framework for power spot prices that is capable of incorporating a weather model for the joint distribution of local weather conditions. This not only...