Numerous studies in recent months have proposed the use of linguistic instruments to support requirements analysis. There are two main reasons for this: (i) the progress made in natural language processing, (ii) the need to provide the developers of software systems with support in the early...

Questo studio prende l'avvio da un'iniziativa di ricerca il cui obiettivo consisteva nella costruzione di un indice sintetico di dipendenza dell'anziano dalla struttura in cui è ospitato, veloce da calcolare e a basso costo. La variabile fondamentale usata nell'analisi è la quantità di tempo...

Questo lavoro si propone di illustrare i presupposti teorici e le metodologie empiriche per l'estrazione della distribuzione di probabilità dell'attività finanziaria sottostante dai prezzi delle opzioni. In particolare si analizzano le anomalie nel pricing delle opzioni da parte del mercato...

Questo paper tratta il problema di incorporare il rischio specifico nel VaR. Il problema viene affrontato ipotizzando che il processo di generazione dei dati sia una mistura di tre distribuzioni normali: la distribuzione relativa ai periodi "normali" genera la maggior parte delle osservazioni,...

La metodologia del Value at Risk è diventata lo standard de-facto per la misurazione del rischio di mercato nel sistema bancario internazionale. In questo lavoro si è analizzato tale metodo sotto diverse prospettive: la procedura di calcolo, lo sviluppo della normativa e degli utilizzi...

Questo lavoro si propone di illustrare i concetti basilari dell'arbitrage pricing degli strumenti finanziari derivati mediante semplici modelli a tempo discreto che non richiedono nozioni di calcolo differenziale. In particolare si analizzano le proprietà statistiche dei prezzi e dei ritorni...

Current trends in international banking supervision following the 1996 Amendment to the Basel Accord emphasise market risk control based upon internal Value-at-risk (VaR) models. This paper discusses the merits and drawbacks of VaR models in the light of their impact on market liquidity. After a...

L'analisi tecnica si configura come uno degli approcci alla rappresentazione della dinamica dei mercati finanziari, alternativi rispetto ai modelli classici proposti dalla teoria finanziaria, che si avvale dell'osservazione di fenomeni empirici spesso trascurati dai modelli tradizionali. Il...