We propose several multivariate variance ratio statistics. We derive the asymptotic distribution of the statistics and scalar functions thereof under the null hypothesis that returns are unpredictable after a constant mean adjustment (i.e., under the Efficient Market Hypothesis). We do not...

Verlagstext: Das Lehrbuch behandelt neun grundlegende Verfahren der multivariaten Datenanalyse (Regressions-, Zeitreihen-, Varianz-, Diskriminanz-, Kontingenz-, Faktoren-, Cluster-, Conjoint-Analyse, Logistische Regression). Die Anforderungen an mathematische Vorkenntnisse halten die Autoren...