Les mesures d’inégalité du revenu rassemblent deux types d’indicateurs décomposables : les indices décomposables en sous-populations et les indices décomposables en sources de revenu. Les premiers permettent de départager l’inégalité totale en une inégalité intragroupe et une...

Les révisions des règles prudentielles définies par Bâle 2 introduisent une exigence supplémentaire dans la détermination de fonds propres par le calcul d’une VaR stressée qui doit permettre d’intégrer le comportement violent des marchés en période de crise et par conséquent de...

L’influence de la spéculation sur les marchés des matières premières a été, depuis longtemps, au centre des débats entre chercheurs, en particulier celui de la nature complexe de la causalité entre les marchés. Nous étudions, dans cet article, la relation qui peut exister entre les...

Following Milanovic's (1997) paper [Economics Letters, vol. 56, p. 45-49], we propose a simple way to compute the Gini index when income y is a quadratic function of its rank among n individuals.

Les décideurs sont à l’affût de méthodes capables de reproduire le plus fidèlement possible des situations virtuelles de marché pour anticiper les comportements économiques. Après un rappel critique des différentes méthodes (directes et indirectes) habituellement utilisées, nous...

In this article, we propose an innovative way for modelling oil bull seasonals taking into account seasonal speculations in oil markets. Since oil prices behave very seasonally during two periods of the year (summer and winter), we propose a modification of Mackey Glass equation by taking into...

In this article we provide an overview of the Gini decomposition and the generalized entropy inequality measures, a free access to their computation, an application on French wages, and a different way than Dagum to demonstrate that the Gini index is a more convenient measure than those issued...

Most recent empirical works that apply sophisticated statistical proceduressuch as a correlation-dimension method have shown that stock returns arehighly complex. The estimated correlation dimension is high and there islittle evidence of low-dimensional deterministic chaos. Taking the...

In this paper, we study the oil price formation for the purpose of understanding price reactions of OPEC member countries to changes in the exchange rate of the US dollar and prices of other members in the short run. The results suggested that there is a partial impact of exchange rates...