E cikk az új, feltehetően 2007-ben életbe lépő Bázel II. tőkeegyezményben a hitelkockázatok számszerűsítésére alkalmazott közgazdasági modellt és annak matematikai hátterét mutatja be. A modell olyan leegyszerűsítő feltevéseket használ a csődfolyamatok modellezésére...

A kereskedelmi bankok nyereséges működését leginkább veszélyeztető kockázattípus a hitelkockázat, amely nagyon leegyszerűsítve abból fakad, hogy az adósok nem teljesítik a bankkal szemben fennálló kötelezettségeiket. Egy esetleges nem teljesítési esemény következtében a...

A statistical analysis of the Budapest Stock Index (BUX) is presented. The high time resolution (5 s sampling) makes it possible to extract information on market functioning which does not emerge from daily data. The main results are as follows: from a statistical point of view the large drop in...