Incluye bibliografía ; This article estimates a general credit risk model with both macroeconomic and latent credit factors for Spanish banks during the period 2004-2010. The proposed framework allows to estimate with bank level data both the standard credit risk model of Basel II and...

Artículo de revista ; A primera vista, la definición de impago que dan las agencias de calificación (rating) parece bastante simple. De acuerdo con Standard & Poors, «se considera que se ha producido un impago cuando tiene lugar por primera vez el impago [sic] de cualquier obligación...

Artículo de revista ; Los derivados de crédito, o derivados crediticios, ofrecen nuevas posibilidades para gestionar el riesgo de crédito, bien transfiriéndolo a otras entidades de crédito, intermediarios financieros u otros sujetos, bien asumiendo nuevo riesgo. Algunos supervisores, a...

Artículo de revista ; Uno de los principales objetivos de la propuesta de reforma del Acuerdo de Capital actualmente en vigor es acercar el capital regulatorio por riesgo de crédito al capital económico que las entidades más avanzadas están calculando internamente. El Documento Consultivo...

Artículo de revista ; El objetivo de este artículo es exponer las bases teóricas sobre las que se asienta el modelo propuesto por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (CSBB) para determinar los requerimientos mínimos de capital exigidos a las entidades de crédito en la reciente...

Artículo de revista ; El artículo analiza algunos aspectos que la experiencia acumulada en la revisión supervisora ha revelado como críticos en la implantación y validación de los modelos internos de riesgo de crédito. Se destaca la importancia tanto de los factores cualitativos como de...

Artículo de revista ; Un componente importante de la estabilidad financiera de un país es el nivel de riesgo que hay en el sistema financiero, y, en particular, el que se refiere al riesgo de crédito. Evaluar el peligro que representa este riesgo para el sistema financiero constituye un reto...

Artículo de revista ; Este trabajo desarrolla una metodología para el análisis microeconómico de la morosidad en la deuda bancaria de las empresas, con el propósito de conocer mejor los distintos elementos que la determinan. En particular, la metodología desarrollada se basa en la...

Informes recientes muestran la creciente adopción en el sector financiero de técnicas de aprendizaje automático o machine learning (ML) en la gestión del riesgo de crédito. En este entorno, los supervisores se encuentran ante el reto de permitir que se maximicen las oportunidades derivadas...