We analyze volatility contagion between the U.S. and Chinese stock markets and international capital markets. The volatility is modeled using: GARCH, TARCH, EGARCH, APARCH, IGARCH, FIGARCH, ACGARCH and GAS models under Gaussian, GED and t-Student distributions. 21,000 intraday observations of...

Tanto la integracion economica de America del Norte cuanto la apertura externa de Mexico han abierto el camino para elevar la inversion extranjera directa en el pais, en particular la de Canada y Estados Unidos. Los mayores incrementos se concentran en los servicios, y aun no esta clara la...