Verbessert die Zusammenführung von Bilanz- und Ausfalldaten spezialisierter Banken die Qualität interner Kreditratingsysteme? Mit der Inkraftsetzung der Basel-II-Regeln werden Banken die Möglichkeit haben, Ausfallwahrscheinlichkeiten für die Berechnung des regulatorischen Kapitals selbst zu...

Vergleichende Analyse alternativer Kreditrisikomodelle In den letzten Jahren wurden verschiedene Modelle entwickelt, um das Ausfallrisiko von Banken unter Berücksichtigung von Portfolioeffekten zu quantifizieren. Bisher hat sich kein Ansatz als allgemein akzeptierter Standard durchsetzen...