Die vorliegende Arbeit ermittelt Optionsbewertungsformeln für denSprung/Diffusionsfall unter modellexogenem und -endogenem Zins, basierend auf einer im Vergleich zur Literatur wesentlichmodifizierten Sprungdarstellung.

The present paper employs the general method of stochastic discounting to show how models of the term structure of interest rates may be developed. (...)