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On the term structure of interest rates : empirical results for Germany
Wolters, Jürgen - In: Statistical papers 36 (1995) 3, pp. 193-214
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001187347
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Stochastic dynamic properties of linear econometric models
Wolters, Jürgen - 1980
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000068373
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Die konjunkturelle Entwicklung in der Bundesrepublik : Ergebnisse von Schätzungen alternativer aggregierter Konjunkturmodelle
Wolters, Jürgen; Kuhbier, Peter; Buscher, Herbert S. - 1990
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000081913
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Einführung in die Spektralanalyse ökonomischer Zeitreihen
König, Heinz; Wolters, Jürgen - 1972
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000042473
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Spektralanalytische Schaetzung linearer dynamischer Systeme
Wolters, Jürgen - 1973
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000042565
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Cointegration and German bond yields
Wolters, Jürgen - 1994
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000913033
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Kointegration und Zinsentwicklung im EWS : eine Einführung in die Kointegrationsmethodologie und deren Anwendung
Wolters, Jürgen - 1994
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000913034
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Interest rate linkages in Europe before and after the introduction of the European monetary system : some empirical results
Kirchgässner, Gebhard; Wolters, Jürgen - 1995
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000913041
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Modelling the demand for M3 in the unified Germany
Wolters, Jürgen; Teräsvirta, Timo; Lütkepohl, Helmut - 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000936487
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Die Geldnachfrage für M3 : neue Ergebnisse für das vereinigte Deutschland
Wolters, Jürgen - 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000946577