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standardisierten Plattform an. Existierende und neue Lehrinhalte im Bereich Statistik, sowohl aus dem Grund- als auch aus dem …
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We introduce a regularization and blocking estimator for well-conditioned high-dimensional daily covariances using high-frequency data. Using the Barndorff-Nielsen, Hansen, Lunde, and Shephard (2008a) kernel estimator, we estimate the covariance matrix block-wise and regularize it. A data-driven...
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