Der erste Aufsatz der vorliegenden Dissertation untersucht die Dynamik der realisierten Volatilität. Ein erfolgreiches Model in diesem Bereich ist das sogenannte heterogene auto-regressive Modell (HAR), das konzeptionell einfach und gut für Vorhersagen geeignet ist. Eine neue Herangehensweise...

Over the last decade the link between agricultural and oil markets has reinforced after the introduction of biofuels as substitutes for gasoline and diesel. Although the literature on price transmission between these markets is prolific, research on second order moment dynamics is scant. This...