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Statistik und Ökonometrie für Wirtschaftswissenschaftler : eine anwendungsorientierte Einführung
Auer, Benjamin R.; Rottmann, Horst - 2020 - 4., aktualisierte und überarbeitete Auflage
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012227452
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Statistik und Ökonometrie für Wirtschaftswissenschaftler : eine anwendungsorientierte Einführung
Auer, Benjamin R.; Rottmann, Horst - 2010 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008665251
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Statistik und Ökonometrie für Wirtschaftswissenschaftler : eine anwendungsorientierte Einführung
Auer, Benjamin R.; Rottmann, Horst - 2011 - 2. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009299143
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Statistik und Ökonometrie für Wirtschaftswissenschaftler : Eine anwendungsorientierte Einführung
Rottmann, Horst - 2010
Statistik und Ökonometrie für Wirtschaftswissenschaftler umfasst das gesamte statistische und ökonometrische … Hochschulen und Universitäten Die Autoren Prof. Dr. Horst Rottmann ist Professor für Statistik und Volkswirtschaft an der … Leipzig sowie Buchautor in den Bereichen Mathematik, Statistik und Buchführung. …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013517185
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Statistik und Ökonometrie für Wirtschaftswissenschaftler : eine anwendungsorientierte Einführung
Auer, Benjamin R.; Rottmann, Horst - 2015 - 3., überarbeitete und aktualisierte Auflage
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014008551
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Prices and volatilities in the corporate bond market
Bao, Jack; Chen, Jia; Hou, Kewei; Lu, Lei - 2015
We document a strong positive cross-sectional relation between corporate bond yield spreads and bond return volatilities. As corporate bond prices are generally attributable to both credit risk and illiquidity as discussed in Huang and Huang (2012), we apply a decomposition methodology to...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011772268
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Fixed income strategies for trading and for asset management
Tinschert, Jonas; Cremers, Heinz - 2012
Trading and investment strategies play an essential part in better understanding fixed income markets. Over-the-counter markets and thousands of different outstanding bonds increase the difficulties to identify adequate comparison methods. Market participants and their practices differ widely...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009622377
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Arbitrage-free models of stocks and bonds
Durham, J. Benson - 2013
A small but ambitious literature uses affine arbitrage-free models to estimate jointly U.S. Treasury term premiums and the term structure of equity risk premiums. Within this approach, this paper identifies the parameter restrictions that are consistent with a simple dividend discount model,...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010222892
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Individual investors and suboptimal early exercises in the fixed-income market
Eickholt, Mathias; Entrop, Oliver; Wilkens, Marco - 2014
This paper is the first to analyze and value early exercises of Individual Investors in fixed-income investment products. Assuming decision and transaction costs we consider that a continuous decision-making on holding or exercising is not optimal anymore and propose a new approach to modeling...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010412103
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Decomposing Long Bond Returns : A Decentralized Modeling Approach
Carr, Peter - 2020
This paper develops a decentralized theory that determines the fair value of the yield-to-maturity of a bond or bond portfolio based purely on the near-term dynamics of the yield itself. The theory decomposes the yield into three components: its expected change, its risk premium, and its...
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