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Portfolio choice and estimation risk - A comparison of Bayesian approaches to resampled efficiency

Herold, Ulf; Maurer, Raimond - 2002

Estimation risk is known to have a huge impact on mean/variance (MV) optimized portfolios,which is one of the primary reasons to make standard Markowitz optimization unfeasible inpractice. Several approaches to incorporate estimation risk into portfolio selection are suggestedin the earlier...

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Die Evaluation des Risiko-Ertrags-Profils von Aktienpositionen mit Optionen auf der Grundlage des Shortfall-Ansatzes

Albrecht, Peter; Maurer, Raimond; Timpel, Matthias - 1994

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Analytische Evaluation des Risiko-Chance-Profils kombinierter Aktien- und Optionsstrategien

Maurer, Raimond; Adam, Michael - 1997

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Ertrag und Shortfall-Risiko von Wertsicherungsstrategien mit Optionen unter alternativen Zielrenditen : empirische Evidenzen für den deutschen Aktienmarkt

Maurer, Raimond - In: Geld, Finanzwirtschaft, Banken und Versicherungen : …, (pp. 757-794). 1997

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Ertrag und Risiko rollierender Wertsicherungsstrategien mit Optionen

Albrecht, Peter - In: Die Bank (1995), pp. 238-241

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Shortfall-Risiko - Excess-Chance-Entscheidungskalküle : Grundlagen und Beziehungen zum Bernoulli-Prinzip

Albrecht, Peter - In: Zeitschrift für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften … 118 (1998) 2, pp. 249-274

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Risikoanreize bei der Gestaltung erfolgsabhängiger Entlohnungssysteme für Kapitalanlagegesellschaften

Maurer, Raimond - In: Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche … 50 (1998) 6, pp. 507-530

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Shortfall-Performance rollierender Wertsicherungsstrategien

Albrecht, Peter - In: Finanzmarkt und Portfolio-Management 9 (1995) 2, pp. 197-209

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Self-annuitization, consumption shortfall in retirement and asset allocation : the annuity benchmark

Albrecht, Peter; Maurer, Raimond - In: Journal of pension economics and finance 1 (2002) 3, pp. 269-288

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Cost-Average-Strategie versus Einmalanlage : Shortfallrisiken und Probable Minimum Wealth

Albrecht, Peter; Dus, Ivica; Maurer, Raimond - In: Finanzintermediation : theoretische, …, (pp. 49-67). 2004

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